In Colt Express speel je één van meerdere bandieten die een trein overvallen. De Marshall patrouilleert door de trein, wat de plannen van de bandieten dwarsboomt. Wie zal de beste scherpschutter worden? Wie zal het grootste deel van de buit krijgen?

Elk karakter heeft zijn eigen persoonlijkheid, maar uiteindelijk hebben ze allemaal hetzelfde doel: het grootste deel krijgen van de buit van het beroven van de passagiers.

Een spel duurt 5 ronden. Elke ronde zijn er 2 stappen: het plannen van de volgende acties door een kaart bovenop de gemeenschappelijke stapel te plaatsen; het uitvoeren van die acties.

De mogelijke acties zijn: verplaatsen van een wagon naar een andere; omhoog of omlaag gaan; de buit roven; schieten op een bandiet; een bandiet een stomp verkopen en een buit op hem veroveren; de Marshal verplaatsen. Als hij een bandiet ontmoet, vlucht hij naar het dak en wordt hij neergeschoten.

Aan het einde van het spel wint de rijkste bandiet het spel.